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【资讯】可构建认购价差组合

发布时间:2020-10-17 00:38:31 阅读: 来源:无纺布袋加工厂家

可构建认购价差组合

受标的上证50ETF价格低开低走影响,昨日50ETF认沽期权合约价格多数上涨,认购期权合约价格多数下跌。截至收盘,平值期权合约方面,8月平值认购期权“50ETF购8月2500”收盘报0.0770元,下跌0.0175元或18.52%;8月平值认沽期权“50ETF沽8月2500”收盘报0.1145元,上涨0.0330元或40.49%。

受标的上证50ETF价格低开低走影响,昨日50ETF认沽期权合约价格多数上涨,认购期权合约价格多数下跌。截至收盘,平值期权合约方面,8月平值认购期权“50ETF购8月2500”收盘报0.0770元,下跌0.0175元或18.52%;8月平值认沽期权“50ETF沽8月2500”收盘报0.1145元,上涨0.0330元或40.49%。

波动率方面,认购期权合约隐含波动率整体小幅回升,认沽期权合约隐含波动率整体回落。其中,8月平值认购期权“50ETF购8月2500”隐含波动率为32.65%;8月平值认沽期权“50ETF沽8月2500”隐含波动率为45.76%。

光大期货期权部刘瑾瑶表示,依然维持震荡调整判断。目前多种环境因素均有利于市场恢复稳定,但从低迷的成交情况来看,市场谨慎观望情绪仍较为浓厚,重拾升势需要等待投资者信心的回归和资金的回流。交易策略上,投资者可考虑构建认购价差组合,即买入一个认购期权,同时卖出一个到期月份相同但行权价较高的认购期权。例如,买入1张“50ETF购8月2400”,同时卖出1张“50ETF购8月2650”,构建该组合时的净权利金成本为907元。

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